Je hebt niet altijd beweging op de beurs nodig om winst te maken

Het sentiment op de beurs is niet bepaald enthousiast. Verliezen in aandelenportefeuilles lopen soms fors op. Bestaat er een interessante strategie waarmee je rendement kunt maken, zonder dat de beurs daarvoor hoeft te bewegen? Wat mij betreft is de short strangle een mooie strategie, waarmee je geld kunt verdienen zonder dat de beurs veel van zijn plek komt.

Short strangle optiestrategie
De short strangle is een optiestrategie die bestaat uit twee poten: een verkochte put optie (out-the-money, met een uitoefenprijs onder de koers van de onderliggende waarde) plus een verkochte call optie (out-the-money, met een uitoefenprijs boven de koers van de onderliggende waarde). Beide opties hebben dezelfde expiratiedatum.

De bruto-investering is negatief doordat u premie ontvangt voor de verkochte put en de verkochte call optie. Heeft u bijvoorbeeld een put 700 verkocht op de AEX-index voor 3,55 euro en een call 790 verkocht voor 1,05 euro dan ontvangt u per saldo 3,55 + 1,05 = 4,60 * 100 (contract size) = 460 euro per contract.

Omdat u premie schrijft zonder dekking is er sprake van een margin verplichting. In dit voorbeeld zal de margin rond de 5.260 euro per contract bedragen. De netto-investering komt dan op 5.260 - 460 = 4.800 euro per contract.

blog-pos-sim-3-2023-01-17
blog-pos-sim-1-2023-01-17

De short strangle kent twee break-even punten. Op expiratie liggen deze op het niveau van de uitoefenprijs van de verkochte put optie minus de ontvangen premie en op de uitoefenprijs van de verkochte call optie plus de ontvangen premie voor de short strangle. Heeft u bijvoorbeeld een short strangle 700 - 790 opgezet voor 4,60 euro per contract dan liggen de break-even punten op 700 - 4,60 = 695,40 punten en 790 + 4,60 = 794,60 punten.

Noteert de koers op expiratie hoger dan 695,40 en lager dan 794,60 punten dan maakt u winst. Noteert de koers op expiratie lager dan 695,40 of hoger dan 794,60 dan maakt u verlies.

Op expiratie maakt u maximale winst met de short strangle indien de koers gelijk of hoger noteert dan de uitoefenprijs van de verkochte put optie én gelijk of lager noteert dan de uitoefenprijs van de verkochte call optie. In het voorbeeld van de koers tussen de 700 en 790 punten (= 90 punten koersrange) bedraagt de maximale winst de ontvangen optiepremie van 460 euro per contract. Dat komt neer op een maximum rendement van 460 / 4.800 * 100% = 9,6% ten opzichte van de netto-investering.

Uw maximale verlies met de short strangle is theoretisch onbeperkt. Dit gebeurt indien de koers van de onderliggende waarde op expiratie naar 0 gaat of naar een extreem hoog niveau. U moet dan immers de geschreven put of de geschreven call terugkopen voor de dan geldende intrinsieke waarde.

Het risico van de short strangle is hoog. Om u tegen forse koersdalingen te berschermen, kunt u bijvoorbeeld een long put nemen, als gegarandeerde protectie. Daarmee wordt uw neerwaartse risico beperkt. In het webinar hierover meer.

Gratis webinar over de short strangle optiestrategie
Voorbeelden, valkuilen en slimme tips voor succesvol beleggen met de short strangle. Het komt allemaal voorbij in ons webinar van woensdag 18 januari. Meld u zich nog snel aan: Webinar Short Strangle Optiestrategie.

Inspelen op een dalende in plaats van een neutrale of stijgende markt?
Indien u eerder verwacht dat de markt gaat dalen en u wilt weten hoe u daar het beste op kunt inspelen, bekijk dan deze blog.

Systematisch beleggen met short strangles
Hieronder vindt u een overzicht van Opties Portefeuilles Next en enkele trading systemen die beleggen met de short strangle optiestrategie.


8 Resultaten

Weekopties Systeem 1.4 SSg

Geautomatiseerd trading systeem gebaseerd op algoritmes voor short strangles met weekopties op de AEX-index.
+28,6%
+4,3%
8,3
Opties
€10.000 - €100.000

Opties Portefeuille Next 12.5k

Biedt beleggers een hoog potentieel rendement met een passend risico, door met dynamische combinaties van strategieën in te spelen op de richting van de markt. Uitgerust met onze nieuwste proprietary trading technologie monitoren de systemen en strategieën zelf voortdurend de trends in de markt aan de hand van optie indicatoren en technische analyse indicatoren.
+20,8%
+6,8%
5,9
Opties
€12.500 - €25.000

Combi Opties Systeem 1.7 SSg

Geautomatiseerd trading systeem gebaseerd op algoritmes voor short strangles met maand- en weekopties op de AEX-index. Pro rata rendement, lager risico.
+16,4%
+5,0%
6,3
Opties
€20.000 - €280.000

Opties Portefeuille Next 50k

Biedt beleggers een hoog potentieel rendement met een passend risico, door met dynamische combinaties van strategieën in te spelen op de richting van de markt. Uitgerust met onze nieuwste proprietary trading technologie monitoren de systemen en strategieën zelf voortdurend de trends in de markt aan de hand van optie indicatoren en technische analyse indicatoren.
+15,9%
+7,5%
4,9
Opties
€50.000 - €100.000

Opties Portefeuille Next 25k

Biedt beleggers een hoog potentieel rendement met een passend risico, door met dynamische combinaties van strategieën in te spelen op de richting van de markt. Uitgerust met onze nieuwste proprietary trading technologie monitoren de systemen en strategieën zelf voortdurend de trends in de markt aan de hand van optie indicatoren en technische analyse indicatoren.
+15,1%
+8,3%
4,8
Opties
€25.000 - €50.000

Opties Portefeuille Next 100k

Biedt beleggers een hoog potentieel rendement met een passend risico, door met dynamische combinaties van strategieën in te spelen op de richting van de markt. Uitgerust met onze nieuwste proprietary trading technologie monitoren de systemen en strategieën zelf voortdurend de trends in de markt aan de hand van optie indicatoren en technische analyse indicatoren.
+15,0%
+7,2%
4,6
Opties
€100.000

FTS Options Income NL

Geautomatiseerd trading systeem gebaseerd op algoritmes voor short strangles met maandopties op de AEX-index.
+13,6%
+8,6%
7,4
Opties
€7.500 - €75.000

Maandopties Systeem 1.1 SSg

Geautomatiseerd trading systeem gebaseerd op algoritmes voor short strangles met maandopties op de AEX-index.
+12,0%
+6,4%
6,4
Opties
€10.000 - €100.000

Meer weten?
Op de website kiest u Systemen in de blauwe menubalk. U vindt een overzicht van alle trading systemen op ons platform.

Nieuw bij Finodex?
Maak in 2 minuten een account aan om toegang te krijgen tot het platform en de systemen.

Over Finodex
Finodex biedt oplossingen voor beleggers die zonder moeite hoger rendement willen behalen op de beurs. Dat kan via ons beleggingsfonds 'Finodex Options Fund' of via een van onze trading systemen. In beide gevallen profiteert u van de nieuwste algoritmes en beleggingstechnologie, die wij zelf hebben ontwikkeld.

× Selecteer taal:EnglishEnglish NederlandsNederlands