Finodex Options Fund Factsheet
December 2023
Over de afgelopen maand
Het gemiddeld netto-rendement per jaar van het Finodex Options Fund is gedaald naar +4,7%. De maand december sloot het fonds af op -9,4%.
De verder stijgende AEX-index in de maand december zorgde voor een verdere toename van de negatieve waarde van de geschreven call optiepremie tot een stop loss niveau waarop maandopties en weekopties systemen met short strangles verlies hebben genomen.
De maximum drawdown (MDD) van het fonds is met -52% gunstiger dan de -55% MDD van de MSCI World-index en de -58% van de AEX-index.
Performance
| FONDS | MSCIW* | AEX* | |
|---|---|---|---|
| Dec-23 | -9,4% | 4,8% | 2,9% |
| 2023 | -36,8% | 21,7% | 14,2% |
| Gemiddeld per jaar | +4,7% | +4,2% | +5,7% |
| Risicogetal** | 4,5% | 4,7% | 5,0% |
| MDD*** | -52% | -55% | -58% |
*MSCIW is het rendement van de MSCI World-index. AEX is het rendement van de AEX-index, inclusief herbeleggen van dividend. Beiden met 0,4% transactiekosten.
**Risicogetal is de standaard deviatie van het nettorendement op maandbasis.
***MDD (Max Draw Down) is het historisch maximale verlies, vanaf 2007 t/m de afgelopen maand.
Over het Finodex Options Fund
Het Finodex Options Fund belegt voornamelijk in opties om naar positief rendement te kunnen streven, ongeacht de richting van de markt. Het fonds hanteert daarvoor een unieke en dynamische spreiding over geautomatiseerde trading systemen en systematische handelsstrategieën, op de AEX-index, Amerikaanse indices en aandelen.
Rendement
In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van het netto rendement vanaf 2007.
De blauwe lijn geeft het netto rendement weer van het Finodex Options Fund. De grijze lijn geeft het rendement weer van de MSCI World-index, zonder herbeleggen dividend.
Vanaf juli 2022 handelt het Finodex Options Fund live. De periode juli 2015 t/m juni 2022 is een combinatie van back-testing en live trading van individuele systemen. De periode 2007 t/m juni 2015 is gebaseerd op back-testing.
Maandelijkse Performance
In onderstaande tabel staan de maandelijkse netto rendementen.
In de rechter kolom staat het netto rendement voor het jaar (NetROIyr).
Vanaf juli 2022 handelt het Finodex Options Fund live. De periode juli 2015 t/m juni 2022 is een combinatie van back-testing en live trading van individuele systemen. De periode 2007 t/m juni 2015 is gebaseerd op back-testing.
Voordelen
Markt neutraal beleggingsfonds: streeft naar positief rendement in stijgende, neutrale en dalende markten
Toepassen van proprietary next generation trading systemen en handelsstrategieën
Actief risicomanagement, geavanceerd money management
Gebruik van technische analyse indicatoren en optie indicatoren voor allocatie over strategieën en systemen
Volledig ontzorgd beleggen
Risicoprofiel
Kerngegevens
| Investeringsinformatie | |
|---|---|
| Minimum investering | EUR 100.000 |
| Inschrijving | Maandelijks |
| Beheervergoeding | 0,167% per maand |
| Prestatievergoeding | 20% |
| High watermark | Ja |
| Fondsinformatie | |
|---|---|
| ISIN code | NL0015000XR5 |
| Startdatum | 1 juli 2022 |
| Administrateur | IQ EQ Financial Services B.V. |
| Broker | Interactive Brokers Ireland Limited |
| Fondsbeheerder | Finodex Funds B.V. |
| Portefeuillebeheer | Herbert Robijn |
| Website | www.finodex.fund |
| Telefoon | 085 1050530 |
Zo helpen wij u verder
Factsheet
Ontvang de maandelijks de factsheet van het Finodex Options Fund.
Informatiesessie
Finodex organiseert regelmatig online informatiesessies.
Strategie Gesprek
Hoe kunnen wij u helpen? Plan een gratis strategie gesprek.
English
Nederlands